差价合约(CFDs)是复杂的交易工具,杠杆的特性存在快速亏损的高风险。在与INFINOX交易差价合约时,74.94%的零售投资者账户存在亏损。 您应该认真考虑您是否理解差价合约的执行机制,以及您是否有能力承担亏损的高风险。

MACD指标全面详解_MACD指标外汇交易实战技巧

MACD指标

MACD指标又叫指数平滑异同移动平均线,是由查拉尔·阿佩尔(Gerald Apple)所创造的,是一种研判股票买卖时机、跟踪价格运行趋势的技术分析工具。

一、MACD指标的原理
MACD指标是根据均线的构造原理,对外汇价格的收盘价进行平滑处理,求出算术平均值以后再进行计算,是一种趋向类指标。
MACD指标是运用快速(短期)和慢速(长期)移动平均线及其聚合与分离的征兆,加以双重平滑运算。而根据移动平均线原理发展出来的MACD,一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷,二则保留了移动平均线的效果,因此,MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点,是用来研判买卖的时机,预测涨跌的外汇技术分析指标。
MACD指标主要是通过EMA、DIF和DEA(或叫MACD、DEM)这三值之间关系的研判,DIF和DEA连接起来的移动平均线的研判以及DIF减去DEM值而绘制成的柱状图(BAR)的研判等来分析判断行情,预测中短期趋势的主要的技术分析指标。其中,DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。BAR柱状图在股市技术软件上是用红柱和绿柱的收缩来研判行情。

二、MACD指标的计算方法
在应用上,首先计算出快速移动平均线(即EMA1)和慢速移动平均线(即EMA2),以此两个数值,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD、DEM)线。
以EMA1的参数为12日,EMA2的参数为26日,DIF的参数为9日为例来看看MACD的计算过程
1、计算移动平均值(EMA)
12日EMA的算式为:
EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13+今日收盘价×2/13
26日EMA的算式为
EMA(26)=前一日EMA(26)×25/27+今日收盘价×2/27
2、计算离差值(DIF)
DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26)
3、计算DIF的9日EMA
根据离差值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆,此值又名DEA或DEM。

三、MACD指标的实战技巧
1、基本形态
我们平时在MT4平台运用MACD中,当白线处于黄线下方时,是空头市场,当白线处于黄线上方时,是多头市场;当黄白线处于零轴以下时,是弱势市场,当黄白线处于零轴以上是,是强势市场。
这是非常容易理解的,白线处于黄线下方,说明DIF下降的速度大于EDA,也就是说短期内买入的力度还很弱,卖出的力度很强,反之亦然。而黄白线处于零轴以下,说明短期市场成本还没有超过长期市场成本,也就不能算强势。
2、买卖点
这是MACD中最常用的一个形态,大家应该比较了解,白线从下方上传黄线形成买点,反之为卖点。形成买点说明汇价已经有所上升,且短期的买入力度已经大于长期的买入力度,因此在这个时候介入,从长线看盈利的机会较大。
如果黄白线在零轴以下运行一段时间,距离零轴较远,说明汇价经过了一段时间的下跌,此时白线抬头,上穿黄线,说明汇价已经有了见底迹象,资金买入意愿增强,一般来讲,此时是一个长线的买点。
如果黄白线长期在零轴附近缠绕,说明主力在此处吸筹、洗盘,此时出现买点,很有可能是盘整结束的信号,需要重点关注。
当黄白线在在零轴以下较远位置形成买点,直接运行到零轴上方,回落到零轴上方附近再次出现买点,这就是我们讲的2买位置,是一波趋势空中加油的走势,在短暂休息后,往往会有一波更大的走势。
3、底背驰、顶背驰
底背驰就是汇价比前一波低,但是DIF比前一波高。顶背驰就是汇价比前一波高,但是DIF比前一波低。底背驰是买入的信号,顶背驰是卖出的信号。
很多小伙伴可能都听说过背驰或者背离,但往往知其然而不知其所以然,这里船长想重点探讨一下顶背驰和底背驰的原理。
前边说了,DIF代表了短期成本与长期成本之间的差值,而DIF的变化,也就代表了短期内资金买入力度的强弱。当汇价出现新低,而DIF却不创新低,这意味着,此时汇价下跌的力度,已经比上一波弱了,而资金买入的意愿也在增强。这就很好理解为什么在这个地方是一个潜在的买点了。
4、红绿柱子
红柱子放到最大时,一般是阶段性顶部,绿柱子放到最大时,一般是阶段性底部。
之前也说了,红绿柱子是买入力度的差值,红绿柱子的变化是一种差值的变化,所以其长度的变化与汇价的变化并没有直接的关系。也就是说,并不是汇价一定要下跌,红柱子才会缩小,但是,红柱子放大的时候,汇价一般都是上涨的,这其中的道理大家可以好好琢磨一下。
说完了双线MACD的应用,最后一定要强调一下双线MACD的缺陷。
任何技术指标都有其固有的缺陷,没有哪个交易者可以只靠一种技术指标就获得稳定的收益。
MACD最重要的缺陷就是灵敏度低、滞后性。
当然,对于滞后性这一缺点,可以通过调整K线级别来部分克服,比如舍得体系区间套的用法。
除了滞后性,还有一点很重要的,就是MACD这个指标,只采用了收盘价这一个数据,而最高价、最低价以及成交量等等非常重要的数据都不包含在MACD指标中。这也就是决定了该指标的片面性,这也带来了一个很致命的问题,骗线。
所以呢,就如上面说的,任何技术指标都有其固有的缺陷,没有哪个交易者可以只靠一种技术指标就获得稳定的收益。所以呢,我们一定要取长补短,互相融合,方能立于不败之地。

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